杜宾检验的值为1怎么办?
序列相关性就是解释变量与误差项的相关,由于误差项是不可观测的,因此Durbin Watson 检验思想是用残差项来代替误差项来做回归方程,在原假设为不存在一阶序列相关的情形下,回归系数应为零,因此Durbin Watson 统计量的构造是以回归系数的t检验为基础。
DW检验存在的问题:
第一,DW 检验的前提条件比较多,例如回归模型不应含有滞后的被解释变量,解释变量不应是随机的等;
第二,DW 检验存在两个不能确定的区域,一旦DW 值落入这两个区域将无法判断是否存在自相关性。
第三,DW 检验不适用于模型中可能存在的高阶序列相关性检验。为克服DW 检验的不足,可采用 Breusch-Godfrey 检验。
Breusch-Godfrey 检验采用拉格朗日乘数检验的思路,适用于各类序列相关性检验,特别是高阶序列相关性和模型中含有滞后被解释变量时的序列相关性检验。BG 检验的基本思想是将已经估计的模型的残差作为被解释变量,原模型包含的解释变量以及滞后残差作为解释变量,构建新的辅助回归模型,利用原模型回归残差的显著性做检验,对于序列相关性,原假设为回归残差无自相关,可利用辅助回归模型的F检验或R2 来构建统计量。与DW 检验相同,BG 检验也可在回归方程中加入滞后解释变量,构建新的回归方程,利用新的回归方程做假设检验。
杜宾检验的值不能为1,杜宾检验的零假设是存在一阶序列相关。